マーケットニュートラル戦略

 

株、インデックス、ETFをロングショートしてニュートラル戦略を取りながら、オプション(デリバティブ)のアービトラージ取引でローリスクで安定したリターンを出していくファンドです。

 

最低投資額 $150,000
(オフショア資産管理口座(EIB)からは$50,000〜可能)
通貨 USD
購入手数料 0%
解約手数料 5%
(1年毎に低減、5年経過後は0%)
年率平均リターン 11.75%
年利値平均リスク 2.02%
売買 毎月

 

最低投資額が他のファンドに比べて高く設定されていますが、EIBからなら50,000ドルから投資可能です。

 

ヘッジファンドよりもボラティリティ(変動)が低いオルタナティブファンドを好まれる傾向がありますが、流動性が高いのは株や債券、インデックスで運用しているヘッジファンドです。

 

流動性が高いとは売買が多いということ。

これは、売りたい時に売りやすいということを意味します。

 

つまり換金性が良いとも言えます。

 

ポートフォリオの中に、こうしたリスクが低く流動性の高いヘッジファンドを入れておくのは、非常に重要なことですね。

 

 

設定来の年間リターンは、

  • 2018年:21.41%
  • 2019年:13.13%
  • 2020年:6.97%
  • 2021年:10.14% (現時点まで)

となっていて、これを平均すると11.75%となります。

 

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